비트코인 자동매매 백테스트 기관 추적 신규 read more 자동매매봇 공개 [52시그널]

코인 투자의 새로운 패러다임, 기관 투자자 움직임 추적 자동매매 전략

안녕하세요, 여러분! 오늘은 암호화폐 시장에서 최근 큰 변화가 있었던 기관 투자자들의 움직임을 추적하는 자동매매 전략에 대해 이야기해보려고 해요. 특히 비트코인 ETF 승인 이후 시장 판도가 어떻게 바뀌었는지, 그리고 이런 변화에 맞춰 어떤 자동매매 전략이 효과적인지 함께 알아봐요.

암호화폐 시장의 큰 변화, ETF 승인 전후

암호화폐 시장은 비트코인 ETF 승인을 기점으로 완전히 달라졌어요. 예전에는 특정 고래들(대형 투자자)과 아시아 중심으로 시장이 움직였다면, ETF 승인 이후에는 미국과 유럽의 기관 투자자들이 시장을 주도하게 됐죠.

거래소 측면에서도 큰 변화가 있었어요. 과거에는 바이낸스나 FTX 같은 거래소들이 주요 거래량을 차지했지만, 이제는 코인베이스, 비트스탬프, 그리고 미국의 시카고 CME 선물 거래소로 거래 비중이 크게 이동했어요. 이런 시장 변화에 맞춰 자동매매 전략도 새롭게 개발될 필요가 있었던 거죠.

코인베이스 인스티튜셔널 디텍터: 비트코인 자동매매 모델

첫 번째로 소개해드릴 자동매매 모델은 '코인베이스 인스티튜셔널 디텍터'예요. 이름에서 알 수 있듯이, 코인베이스 거래소 내에서 활동하는 기관들의 움직임을 감지하는 모델이에요.

기관 투자자들은 개인 투자자나 고래들과는 다른 방식으로 매집하고 물량을 던지기 때문에, 이런 특성을 파악하는 데 많은 시간이 걸렸다고 해요. 이 전략은 비트코인 ETF 승인 시점인 2023년 1월부터 적용해 최적화를 진행했어요.

백테스트 결과를 보면 정말 놀라워요:

- 2023년 1월부터 현재까지: 총 수익률 866%, 최대 자본 감소(MDD) 26%

- 2024년 1월부터 현재까지: 수익률 359%, MDD 21%

- 최근 3개월: 수익률 24%, MDD 11%

- 최근 1개월: 수익률 20%, MDD 8%

만약 1천만 원을 넣고 시작했다면, 2년 만에 8,600만 원으로 불어났다는 계산이 나와요. 물론 그 과정에서 최대 26% 정도의 자본 손실을 경험할 수 있었지만, 장기적으로는 상당한 수익을 냈네요.

바이낸스 인스티튜셔널 디텍터: 이더리움 자동매매 모델

두 번째 모델은 '바이낸스 인스티튜셔널 디텍터'로, 이더리움을 대상으로 한 자동매매 전략이에요. 이더리움은 비트코인과 상황이 좀 달라요. 이더리움 ETF는 2024년 7월 23일에 승인되었기 때문에 아직 초기 단계예요.

그래서 아직은 바이낸스에서의 이더리움 거래량이 더 많은 상황이라, 바이낸스 데이터를 기준으로 전략을 짰다고 해요. 추후 미국 내 이더리움 상품 인지도가 높아지면 코인베이스 데이터 기준으로 바꿀 계획이라고 하네요.

이 모델의 백테스트 결과도 인상적이에요:

- 2023년 1월부터 현재까지: 총 수익률 348%, MDD 28%

- 2024년 7월(ETF 승인 시점)부터 현재까지: 수익률 189%, MDD 22%

- 최근 3개월: 수익률 77%, MDD 13%

- 최근 1개월: 수익률 28%, MDD 6%

특히 주목할 점은 이더리움 ETF 승인 이후 기간(2024년 7월부터)에 단순 보유 전략(홀딩)은 8% 수익에 그쳤지만, 이 자동매매 전략은 189%의 수익을 냈다는 거예요. 이더리움이 크게 하락했던 시기에도 이 전략은 수익을 냈다는 건 기관들의 움직임을 잘 포착했다는 증거겠죠.

자동매매 전략의 신뢰성 확인하기

자동매매 전략을 선택할 때 가장 중요한 건 신뢰성이에요. 많은 인플루언서나 자동매매 회사들이 수수료나 레버리지를 적용하지 않은 백테스트 결과만 보여주는 경우가 많거든요.

이 전략들은 모두 거래소 수수료와 레버리지를 정확히 적용한 결과를 보여줬어요. 예를 들어, 첫 번째 모델의 경우 8만 6천 달러의 수익을 내는 동안 1만 8천 달러의 거래 수수료를 지불했다고 해요. 이런 투명성은 정말 중요해요.

또한 평균 이익 거래가 최소 1% 이상이어야 한다는 점, 그리고 최대 손실 거래 퍼센트가 일정 수준을 넘지 않아야 한다는 점도 체크해봐야 해요. 이런 세부적인 지표들이 전략의 건전성을 보여주거든요.

과최적화 함정을 피하는 법

자동매매 전략을 선택할 때 또 하나 주의해야 할 점은 '과최적화'된 전략은 피해야 한다는 거예요. 과거에는 성과가 좋았지만 최근에는 성과가 저조하다면, 그 전략은 과거 데이터에 맞춰 너무 최적화되었을 가능성이 높아요.

이 두 전략은 과거뿐만 아니라 최근 데이터에서도 좋은 성과를 보이고 있어요. 특히 두 번째 이더리움 모델은 최근 3개월 동안 77%라는 놀라운 수익률을 기록했네요.

자동매매 사용 시 주의사항

자동매매를 사용할 때 가장 중요한 건 인내심이에요. 최소 6개월에서 1년 정도는 꾸준히 운영해봐야 제대로 된 평가를 할 수 있어요. 한 달이나 두 달 돌려보고 판단하는 건 너무 성급한 결정이 될 수 있어요.

또한 너무 높은 수익률을 약속하는 자동매매는 의심해볼 필요가 있어요. "한 달에 50% 수익"과 같은 과장된 약속은 대부분 현실과 맞지 않아요. 암호화폐 시장은 우상향하는 형태로 자산을 증식하는 게 맞지, 단기간에 몇백%씩 벌 수 있는 시장이 아니거든요.

자동매매 모델 교체 및 업데이트 계획

이 두 가지 새로운 자동매매 모델은 심사를 거쳐 기존의 자동매매 봇 두 대와 교체될 예정이라고 해요. 심사가 빠르면 내일, 늦어도 모레 정도에 마무리될 것으로 예상된다고 하네요.

교체가 완료되면 텔레그램 채널과 유튜브를 통해 별도 공지가 있을 예정이며, 사용 방법부터 교체하는 방법까지 친절하게 상담해준다고 해요. 그때까지는 기존 자동매매 봇을 그대로 사용하다가, 공지가 나오면 순차적으로 교체하는 것이 좋겠네요.

OE 시그널 레시피 인디케이터 서비스 오픈

자동매매 서비스에 이어 'OE 시그널 레시피'라는 인디케이터 서비스도 오픈했다고 해요. 이는 자동매매를 하면서도 직접 매매를 병행하는 사용자들을 위한 서비스인 것 같아요.

기존 인디케이터들과는 정교함, 데이터 분석 방식, 디자인, 활용도 면에서 차별화된다고 하며, 당분간 한시적으로 무료 배포를 진행할 예정이라고 하네요.

현실적인 투자 접근법의 중요성

마지막으로 강조하고 싶은 건 현실적인 투자 접근법의 중요성이에요. 유튜브나 미디어에서는 단기간에 엄청난 수익을 낸 사례들이 자주 소개되지만, 실제로 주변에서 그런 사람을 찾기는 쉽지 않아요.

오히려 코인으로 돈을 잃은 사람들이 더 많은 게 현실이죠. 그래서 꾸준하고 체계적인 투자 방식이 장기적으로는 더 안정적인 수익을 가져다줄 수 있어요.

이 두 자동매매 전략이 보여주는 것처럼, 시장의 변화를 잘 파악하고 기관 투자자들의 움직임을 따라가는 전략이 효과적일 수 있어요. 물론 모든 투자에는 위험이 따르니, 자신의 상황에 맞게 신중하게 결정하는 것이 중요하겠죠.

암호화폐 투자, 특히 자동매매는 마라톤과 같아요. 단기간의 결과에 일희일비하기보다는 장기적인 관점에서 꾸준히 접근하는 것이 성공의 열쇠가 아닐까 싶네요.